|
クレジット・デリバティブ―モデルと価格評価
|
|
| ジャンル: | 本
|
| セールスランク: | 26136 位
|
| 発送可能時期: | 通常24時間以内に発送
|
| 参考価格: | ￥ 5,880 (税込)
|
ご購入前のご注意
|
当ウェブサイトはAmazonウェブサービスにより実現されております。
商品の取引契約および商品に関する情報は全てAmazon.co.jpの取り扱いとなります。
|
|
この分野のスタンダードになることまちがいなし
狭義のクレジット・デリバティブのみならず広くデフォルトモデル・信用リスクについて書かれた良書。金融において信用リスクに携わる実務家、研究者に朗報来たれり！従来、この分野で最先端の専門書に触れようとすれば木島・小守林「信用リスクの数理モデル」を読むか英文の論文を取り寄せるしかなかっただけに本書の存在は有り難い。カバーする範囲も金利スプレッド中のｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ﾃﾞﾌｫﾙﾄ確率、回収率のﾓﾃﾞﾙ化、統計的なハザ−ドモデル、ポアソン過程、格付推移のマルコフ過程、デフォルト相関とこの分野におけるほぼ全てのトピックに亘っています。参考文献も2002年までの研究をカバーしており充実している。
難点はジョン・ハルの基本書と先端応用たるこの本をつなぐ本（分かり易いもの）が意外に本屋に少ないことでしょうか。これは単なる個人的な「ぼやき」ですが。
東洋経済新報社
クレジット・デリバティブのすべて 第2版
実践 CDO―その仕組みからプライシングまで (金融職人技シリーズ)
信用リスク計測とCDOの価格付け (シリーズ金融工学の新潮流 (3))
信用リスクモデル入門―バーゼル合意とともに
クレジット投資のすべて
|
|
|
